Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове (ныне Смоленская область). Отец, Владимир Андреевич Никулин (1898 - 1964), демобилизовавшись из Красной Армии и окончив курсы Политпросвета, устроился в драматический театр в Демидове. Там же была актрисой и его мать, Лидия Ивановна Никулина (1902 - 1979).

В 1925 году его семья перебралась в Москву. Юрий Владимирович окончил среднюю школу № 346. Как он сам писал в книге мемуаров «Почти серьёзно…»,

«в нашу 346-ю обыкновенную школу, куда я перешёл, никакие делегации не приезжали, не приходили к нам и писатели, артисты не устраивали для нас концерты».

8 ноября 1939 года после окончания средней школы был призван в Красную армию, служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку. Во время советско-финской войны зенитная батарея, где он служил, находилась под Сестрорецком и охраняла воздушные подступы к Ленинграду.

18 ноября 1939 года, в соответствии с Указом о всеобщей воинской обязанности, Юрия Никулина призвали в армию. Служил Никулин в войсках зенитной артиллерии под Ленинградом. Уже с первых дней Великой Отечественной войны, батарея Никулина открыла огонь по фашистским самолетам, которые прорывались к Ленинграду, закидывали Финский залив глубинными минами.

В составе зенитной батареи Никулин воевал до весны 1943 года, дослужился до звания старшего сержанта. Затем, с ранениями, он дважды побывал в госпитале. После выздоровления, из госпиталя его направили в 72-й отдельный зенитный дивизион под городом Колпино.

Победу Юрий Никулин встретил в Прибалтике. Был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».